Gestão de Riscos em Investimentos
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Descrição do curso

A gestão de riscos em instituições financeiras. O processo de identificação de riscos. Tipos de riscos. As análises qualitativa e quantitativa dos riscos. O plano de respostas ao risco. A monitoração e o controle do risco. Estatísticas e análise de riscos. Análise de casos práticos.

Conteúdo Programático:

    UNIDADE I
  • Reconhecer o histórico e a importância da Gestão de Riscos.
  • Reconhecer a gestão de riscos em instituições financeiras.
  • Explicar sobre a teoria de risco e retorno.
  • Identificar e avaliar riscos.

  • UNIDADE II
  • Explicar o mercado de capitais.
  • Apontar as definições e tipos de riscos.
  • Interpretar os tipos de análise de investimentos e os cálculos de risco e retorno.
  • Reconhecer a distribuição de probabilidades e retornos.

  • UNIDADE III
  • Identificar o modelo de precificação de ativos de capital.
  • Explicar o downside do modelo de precificação de ativos de capital, a medida ômega, a linha de mercado de capitais e a linha de segurança de mercado.
  • Interpretar modelo de precificação de ativos de capital expandido.
  • Apontar o modelo dos três fatores.

  • UNIDADE IV
  • Explicar a utilização da técnica de APT (Arbitrage Pricing Theory), na precificação de ativos.
  • Explicar sobre o VaR (Value at Risk).
  • Identificar a aplicabilidade no mercado de capitais dos termos do Acordo de Basileia III.
  • Apontar os casos práticos a fim de conhecer todos os processos estudados.